cy1-4 2 ml1-7 6 zw1-345 13 1 (p1): 第1章 绪论 4 (p2): 第2章 中小科技企业融资概述 4 (p2-1): 2.1 中小企业文献综述 4 (p2-1-1): 2.1.1 国外文献 9 (p2-1-2): 2.1.2 国内文献 15 (p2-1-3): 2.1.3 中小企业文献述评 16 (p2-2): 2.2 中小科技企业融资文献综述 16 (p2-2-1): 2.2.1 国外文献 20 (p2-2-2): 2.2.2 国内文献 22 (p2-2-3): 2.2.3 中小科技企业文献述评 23 (p2-3): 2.3 中小科技企业融资现状 23 (p2-3-1): 2.3.1 国外中小科技企业融资现状 26 (p2-3-2): 2.3.2 国内中小科技企业融资现状 29 (p2-4): 2.4 本章小结 31 (p3): 第3章 中小科技企业贷款期货盯市模式构建 31 (p3-1): 3.1 盯市模式主体 31 (p3-2): 3.2 盯市模式理论支持 31 (p3-3): 3.3 期货盯市模式构建 33 (p3-4): 3.4 期货盯市模式技术路线 34 (p4): 第4章 中小科技企业反担保准备金设计 34 (p4-1): 4.1 文献综述 34 (p4-1-1): 4.1.1 国外研究现状 35 (p4-1-2): 4.1.2 国内研究现状 38 (p4-2): 4.2 反担保框架 38 (p4-2-1): 4.2.1 反担保准备金的设置 38 (p4-2-2): 4.2.2 反担保所需具备的要件 39 (p4-2-3): 4.2.3 反担保的作用 40 (p4-2-4): 4.2.4 反担保的方式 43 (p4-3): 4.3 在险风险值VaR 43 (p4-3-1): 4.3.1 在险风险值(VaR)的提出 44 (p4-3-2): 4.3.2 在险风险值(VaR)的定义 45 (p4-3-3): 4.3.3 在险风险值(VaR)的参数选择 45 (p4-3-4): 4.3.4 在险风险值(VaR)的应用 49 (p4-4): 4.4 其他模型 49 (p4-4-1): 4.4.1 BMM模型(分块样本极大值模型) 53 (p4-4-2): 4.4.2 POT模型 54 (p4-4-3): 4.4.3 基于广义帕累托分布的尾部拟合以及分位数估计 57 (p4-5): 4.5 实证分析 57 (p4-5-1): 4.5.1 数据说明 58 (p4-5-2): 4.5.2 数据分析 65 (p4-6): 4.6 各种方法下的VaR值 65 (p4-6-1): 4.6.1 基于正态分布的VaR估计 68 (p4-6-2): 4.6.2 基于历史模拟法的VaR估计 69 (p4-6-3): 4.6.3 基于极值理论的VaR估计 70 (p4-6-4): 4.6.4 VaR与POT模型的优选方案 75 (p4-6-5): 4.6.5 中小科技企业反担保运行方案 76 (p4-7): 4.7 本章小结 97 (p5): 第5章 基本担保费率定价 98 (p5-1): 5.1 文献综述 98 (p5-1-1): 5.1.1 信用担保定价国内外研究现状 101 (p5-1-2): 5.1.2 期权博弈理论国内外研究现状 104 (p5-2): 5.2 国际中小企业信用担保的发展概况 104 (p5-2-1): 5.2.1 古代的信用担保 105 (p5-2-2): 5.2.2 现代制度条件下的信用担保 113 (p5-3): 5.3 信用担保叙述 113 (p5-3-1): 5.3.1 信用担保的经济学原理 115 (p5-3-2): 5.3.2 信用担保及其法律意义 116 (p5-3-3): 5.3.3 信用担保的风险特点 118 (p5-3-4): 5.3.4 信用担保的信息经济学分析 123 (p5-3-5): 5.3.5 信用担保的功能 125 (p5-4): 5.4 中小企业信用担保 125 (p5-4-1): 5.4.1 中小企业信用担保体系 126 (p5-4-2):...

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Adobe Acrobat Pro 9.0.0, 王宝森等著

Beijing Institute of Technology Press

China, People's Republic, China

Bei jing, 2014

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Bookmarks: p1 (p1): 第1章 绪论
p2 (p4): 第2章 中小科技企业融资概述
p2-1 (p4): 2.1 中小企业文献综述
p2-1-1 (p4): 2.1.1 国外文献
p2-1-2 (p9): 2.1.2 国内文献
p2-1-3 (p15): 2.1.3 中小企业文献述评
p2-2 (p16): 2.2 中小科技企业融资文献综述
p2-2-1 (p16): 2.2.1 国外文献
p2-2-2 (p20): 2.2.2 国内文献
p2-2-3 (p22): 2.2.3 中小科技企业文献述评
p2-3 (p23): 2.3 中小科技企业融资现状
p2-3-1 (p23): 2.3.1 国外中小科技企业融资现状
p2-3-2 (p26): 2.3.2 国内中小科技企业融资现状
p2-4 (p29): 2.4 本章小结
p3 (p31): 第3章 中小科技企业贷款期货盯市模式构建
p3-1 (p31): 3.1 盯市模式主体
p3-2 (p31): 3.2 盯市模式理论支持
p3-3 (p31): 3.3 期货盯市模式构建
p3-4 (p33): 3.4 期货盯市模式技术路线
p4 (p34): 第4章 中小科技企业反担保准备金设计
p4-1 (p34): 4.1 文献综述
p4-1-1 (p34): 4.1.1 国外研究现状
p4-1-2 (p35): 4.1.2 国内研究现状
p4-2 (p38): 4.2 反担保框架
p4-2-1 (p38): 4.2.1 反担保准备金的设置
p4-2-2 (p38): 4.2.2 反担保所需具备的要件
p4-2-3 (p39): 4.2.3 反担保的作用
p4-2-4 (p40): 4.2.4 反担保的方式
p4-3 (p43): 4.3 在险风险值VaR
p4-3-1 (p43): 4.3.1 在险风险值（VaR）的提出
p4-3-2 (p44): 4.3.2 在险风险值（VaR）的定义
p4-3-3 (p45): 4.3.3 在险风险值（VaR）的参数选择
p4-3-4 (p45): 4.3.4 在险风险值（VaR）的应用
p4-4 (p49): 4.4 其他模型
p4-4-1 (p49): 4.4.1 BMM模型（分块样本极大值模型）
p4-4-2 (p53): 4.4.2 POT模型
p4-4-3 (p54): 4.4.3 基于广义帕累托分布的尾部拟合以及分位数估计
p4-5 (p57): 4.5 实证分析
p4-5-1 (p57): 4.5.1 数据说明
p4-5-2 (p58): 4.5.2 数据分析
p4-6 (p65): 4.6 各种方法下的VaR值
p4-6-1 (p65): 4.6.1 基于正态分布的VaR估计
p4-6-2 (p68): 4.6.2 基于历史模拟法的VaR估计
p4-6-3 (p69): 4.6.3 基于极值理论的VaR估计
p4-6-4 (p70): 4.6.4 VaR与POT模型的优选方案
p4-6-5 (p75): 4.6.5 中小科技企业反担保运行方案
p4-7 (p76): 4.7 本章小结
p5 (p97): 第5章 基本担保费率定价
p5-1 (p98): 5.1 文献综述
p5-1-1 (p98): 5.1.1 信用担保定价国内外研究现状
p5-1-2 (p101): 5.1.2 期权博弈理论国内外研究现状
p5-2 (p104): 5.2 国际中小企业信用担保的发展概况
p5-2-1 (p104): 5.2.1 古代的信用担保
p5-2-2 (p105): 5.2.2 现代制度条件下的信用担保
p5-3 (p113): 5.3 信用担保叙述
p5-3-1 (p113): 5.3.1 信用担保的经济学原理
p5-3-2 (p115): 5.3.2 信用担保及其法律意义
p5-3-3 (p116): 5.3.3 信用担保的风险特点
p5-3-4 (p118): 5.3.4 信用担保的信息经济学分析
p5-3-5 (p123): 5.3.5 信用担保的功能
p5-4 (p125): 5.4 中小企业信用担保
p5-4-1 (p125): 5.4.1 中小企业信用担保体系
p5-4-2 (p126): 5.4.2 中小企业信用担保资金来源
p5-4-3 (p126): 5.4.3 中小企业信用担保业务流程
p5-4-4 (p128): 5.4.4 中小企业信用担保的分担机制
p5-4-5 (p128): 5.4.5 中小企业信用担保建立的意义
p5-5 (p129): 5.5 信息经济学视角下的信用担保风险
p5-6 (p133): 5.6 传统信用担保定价方法
p5-6-1 (p133): 5.6.1 经验定价法
p5-7 (p134): 5.7 现代定价方法
p5-7-1 (p134): 5.7.1 基于VaR模型的定价方法
p5-7-2 (p138): 5.7.2 基于期权模型的定价方法
p5-8 (p141): 5.8 最低担保费率
p5-8-1 (p142): 5.8.1 资本资产定价模型的应用
p5-8-2 (p143): 5.8.2 最低担保费率的构成
p5-9 (p144): 5.9 期望担保费率
p5-9-1 (p144): 5.9.1 期权博弈分析框架
p5-9-2 (p148): 5.9.2 信用担保费率的期权博弈定价模型
p5-10 (p153): 5.10 实证检验
p5-10-1 (p153): 5.10.1 案例背景
p5-10-2 (p155): 5.10.2 期权博弈模型运用
p5-10-3 (p157): 5.10.3 实证研究结论与结果对比
p5-11 (p158): 5.11 本章小结
p6 (p159): 第6章 企业的系统性风险与非系统性风险指标体系
p6-1 (p159): 6.1 文献综述
p6-1-1 (p159): 6.1.1 CPV模型研究综述
p6-1-2 (p161): 6.1.2 信用风险
p6-1-3 (p167): 6.1.3 目前研究中的评价
p6-2 (p168): 6.2 企业的系统性风险和非系统性风险
p6-2-1 (p168): 6.2.1 企业的系统性风险
p6-2-2 (p171): 6.2.2 企业的非系统性风险
p6-3 (p174): 6.3 企业系统性风险对担保费率的影响
p6-3-1 (p175): 6.3.1 CPV模型
p6-3-2 (p175): 6.3.2 企业系统性风险指标体系
p6-3-3 (p178): 6.3.3 模型检验——检验企业非系统性风险与贷款违约率之间的关系
p6-3-4 (p184): 6.3.4 确定经济循环指标
p6-4 (p192): 6.4 企业非系统性风险主要评估理论
p6-4-1 (p192): 6.4.1 指标监控法
p6-4-2 (p193): 6.4.2 财务报表分析法
p6-4-3 (p195): 6.4.3 专家意见法
p6-4-4 (p196): 6.4.4 故障树分析法
p6-4-5 (p197): 6.4.5 风险度量方法
p6-4-6 (p198): 6.4.6 在险风险值（VaR）方法
p6-4-7 (p198): 6.4.7 层次分析法
p6-5 (p199): 6.5 企业信贷资产的分类及方法
p6-5-1 (p199): 6.5.1 企业信贷资产的分类
p6-5-2 (p200): 6.5.2 企业信贷资产的分类方法
p6-5-3 (p201): 6.5.3 现有银行信贷资产分类方法的局限性
p6-6 (p201): 6.6 企业非系统性风险模糊综合评价
p6-6-1 (p201): 6.6.1 企业财务指标体系
p6-6-2 (p205): 6.6.2 企业非财务指标的选择
p6-6-3 (p208): 6.6.3 企业非系统性风险指标权重的设定
p6-6-4 (p210): 6.6.4 模糊综合预警模型的概述
p6-6-5 (p212): 6.6.5 企业非系统性风险模糊综合评价的实施
p6-7 (p214): 6.7 长城汽车股份有限公司实证分析
p6-7-1 (p214): 6.7.1 长城汽车股份有限公司简介
p6-7-2 (p215): 6.7.2 长城汽车贷后风险预警
p6-8 (p221): 6.8 本章小结
p7 (p222): 第7章 改进的Credit Metrics模型的运用
p7-1 (p222): 7.1 研究综述
p7-1-1 (p222): 7.1.1 担保定价的研究
p7-1-2 (p225): 7.1.2 信用等级转移矩阵的研究
p7-1-3 (p229): 7.1.3 有关信用风险控制的研究
p7-1-4 (p231): 7.1.4 有关信用担保风险及风险控制的研究
p7-1-5 (p234): 7.1.5 传统的信用风险度量方法及模型研究综述
p7-1-6 (p239): 7.1.6 现代高级信用风险度量模型的研究综述
p7-1-7 (p242): 7.1.7 其他信用风险度量方法研究概况
p7-2 (p244): 7.2 研究意义
p7-3 (p246): 7.3 信用担保风险
p7-3-1 (p246): 7.3.1 信用担保风险产生的原因
p7-4 (p250): 7.4 商业银行传统的信用风险度量方法
p7-4-1 (p250): 7.4.1 “6C”放贷评估方法
p7-4-2 (p250): 7.4.2 信用评分体系
p7-5 (p251): 7.5 现代信用风险度量模型
p7-5-1 (p251): 7.5.1 Credit Metrics模型
p7-5-2 (p251): 7.5.2 麦肯锡模型
p7-5-3 (p252): 7.5.3 CSFP信用风险附加计量模型
p7-5-4 (p252): 7.5.4 KMV模型
p7-6 (p253): 7.6 Credit Metrics模型
p7-6-1 (p254): 7.6.1 Credit Metrics模型的特点
p7-6-2 (p255): 7.6.2 Credit Metrics模型的基本框架
p7-6-3 (p258): 7.6.3 Credit Metrics模型理论分析
p7-7 (p263): 7.7 改进的Credit Metrics模型下担保费率的计算
p7-7-1 (p264): 7.7.1 Credit Metrics模型的改进部分
p7-7-2 (p270): 7.7.2 改进的Credit Metrics模型下担保费率的计算
p7-8 (p277): 7.8 实证分析
p7-8-1 (p277): 7.8.1 确定信用等级
p7-8-2 (p278): 7.8.2 确定信用等级转移矩阵
p7-8-3 (p278): 7.8.3 求解信用等级转移矩阵的半马尔科夫核
p7-8-4 (p279): 7.8.4 基于半马尔科夫模型进行信用等级转移概率预测
p7-8-5 (p280): 7.8.5 确定贷款的现值
p7-8-6 (p282): 7.8.6 确定担保费率
p7-8-7 (p283): 7.8.7 实证研究的结果评价
p7-9 (p285): 7.9 本章小结
p8 (p286): 第8章 中小科技企业动态风险担保费率调整
p8-1 (p286): 8.1 引言
p8-2 (p287): 8.2 文献综述
p8-2-1 (p287): 8.2.1 国外研究综述
p8-2-2 (p288): 8.2.2 国内研究现状
p8-2-3 (p291): 8.2.3 目前研究中的评价
p8-3 (p291): 8.3 传统担保费定价方法
p8-3-1 (p291): 8.3.1 经验定价法
p8-3-2 (p293): 8.3.2 基于期货期权视角的信用贷款担保费率定价机制
p8-3-3 (p295): 8.3.3 基于VaR的信用担保定价模型
p8-4 (p298): 8.4 动态信用评级转移矩阵的确定
p8-5 (p301): 8.5 动态担保费率定价模型的构建
p8-5-1 (p301): 8.5.1 基于VaR模型的信用担保定价的6个基本假设
p8-5-2 (p302): 8.5.2 基于VaR模型的动态担保费率定价
p8-6 (p304): 8.6 实证分析
p8-6-1 (p305): 8.6.1 不考虑中小科技企业非系统性风险和系统性风险的月担保费率定价
p8-6-2 (p310): 8.6.2 考虑中小科技企业的非系统性风险得到的月担保费率
p8-6-3 (p315): 8.6.3 考虑中小科技企业微观层面的风险得到的月担保费率
p8-6-4 (p322): 8.6.4 结论
p8-7 (p322): 8.7 本章小结
p9 (p324): 参考文献

本书共8章, 分别为绪论, 中小科技企业融资概述, 中小科技企业贷款期货盯市模式构建, 中小科技企业反担保准备金设计, 基本担保费率定价, 企业的系统性风险与非系统性风险指标体系, 改进的Credit Metrics模型的运用, 中小科技企业动态风险担保费率调整

2024-06-27